"5월에 팔고 떠나라" 검증하니 승률 72%? 코스피·코스닥 20년 백테스트 결과

좌측 어두운 비내르는 여름 밤 하락하는 주식, 우측 황금빛 겨울 상승하는 주식 차트

핵심 요약: 코스피·코스닥 월말 종가(가능한 전기간)로 ‘여름(5~10월)’과 ‘겨울(11~4월)’ 성과를 시즌 단위로 비교했습니다. 코스피는 여름 평균 누적수익률이 -1.36%, 겨울은 +9.24%였고(차이 +10.60%p), 코스닥은 여름 -6.21%, 겨울 +9.73%였습니다(차이 +15.94%p). 두 지수 모두 겨울이 여름보다 높았으며, 시즌 단위 대응표본 검정에서도 코스피 p=0.033989, 코스닥 p=0.014485로 5% 기준에서 유의한 차이가 관측되었습니다. 다만 과거 데이터 기반의 확률적 경향이며, 특정 국면에서는 예외가 발생할 수 있습니다.


분석 규칙

  • 가격: 월말 종가(각 월의 마지막 거래일 종가)
  • 월 수익률: (해당 월말 종가 ÷ 전월말 종가) - 1
  • 여름 구간: 5~10월(6개월) 누적수익률(복리)
  • 겨울 구간: 11~12월 + 다음 해 1~4월(6개월) 누적수익률(복리)
  • 시즌 정의: ‘해당 연도 5월에 시작하는 12개월’이 1시즌이며, 여름과 겨울을 같은 시즌으로 짝지어 비교했습니다.

핵심 결과 요약

지수 시즌 수 여름(5~10월) 평균 겨울(11~4월) 평균 차이(겨울-여름) 승률(여름) 승률(겨울) 대응표본 p-value
코스피 25 -1.36% +9.24% +10.60%p 40.0% 72.0% 0.033989
코스닥 24 -6.21% +9.73% +15.94%p 33.3% 66.7% 0.014485

여기서 핵심은 “겨울이 평균적으로 더 좋다”는 관측이 두 시장 모두에서 반복된다는 점입니다. 특히 코스닥은 여름 평균이 음수로 나타났고, 겨울-여름 격차가 더 크게 나타났습니다.

또한 p-value가 0.05보다 작다는 것은, 이 결과가 우연일 확률이 5% 미만이라는 통계적 의미입니다.


시즌별 히트맵: ‘예외 연도’가 어디에 몰려 있었나

평균값만 보면 단정적으로 보일 수 있습니다. 그래서 아래처럼 시즌별로 펼쳐보면, ‘어떤 해에 여름이 강했고/겨울이 약했는지’가 드러납니다. 즉, 이 패턴은 절대 법칙이 아니라 확률적 경향이며, 예외가 존재한다는 사실도 함께 확인할 수 있습니다.

코스피 시즌별 ‘여름 vs 겨울’ 수익률 히트맵

각 행은 “해당 연도 5월에 시작하는 시즌”입니다. 여름=5~10월(6개월), 겨울=11~4월(6개월) 누적수익률(복리)이며, 차이는 겨울-여름입니다. 상승은 빨강, 하락은 파랑입니다.

시즌(5월 기준) 여름 5~10월 겨울 11~4월 차이(겨울-여름)
2000 -29.08% +12.22% +41.30%
2001 -6.85% +56.62% +63.47%
2002 -21.78% -9.04% +12.73%
2003 +30.53% +10.29% -20.25%
2004 -3.25% +9.16% +12.40%
2005 +0.48% +15.36% +14.88%
2006 +4.18% -10.23% -14.41%
2007 +7.25% -5.32% -12.57%
2008 -27.47% -28.74% -1.27%
2009 +22.78% +40.66% +17.88%
2010 +8.85% +2.46% -6.39%
2011 -22.03% +3.77% +25.80%
2012 -10.49% +13.04% +23.53%
2013 +12.57% +0.89% -11.68%
2014 -8.07% +3.33% +11.40%
2015 +5.32% +1.63% -3.69%
2016 +5.85% +7.17% +1.32%
2017 +15.98% +1.88% -14.10%
2018 -15.42% -4.71% +10.71%
2019 -11.57% +10.28% +21.85%
2020 +16.41% +38.85% +22.44%
2021 -5.63% -9.28% -3.65%
2022 -14.90% +9.07% +23.96%
2023 -8.94% +18.18% +27.11%
2024 -5.05% +0.02% +5.07%

코스닥 시즌별 ‘여름 vs 겨울’ 수익률 히트맵

각 행은 “해당 연도 5월에 시작하는 시즌”입니다. 여름=5~10월(6개월), 겨울=11~4월(6개월) 누적수익률(복리)이며, 차이는 겨울-여름입니다. 상승은 빨강, 하락은 파랑입니다.

시즌(5월 기준) 여름 5~10월 겨울 11~4월 차이(겨울-여름)
2001 -33.02% +72.21% +105.23%
2002 -29.16% -12.72% +16.44%
2003 +49.10% +18.03% -31.07%
2004 -7.64% +11.06% +18.70%
2005 +15.31% +4.50% -10.80%
2006 -12.80% -6.04% +6.75%
2007 +23.19% +16.89% -6.30%
2008 -29.14% -35.52% -6.38%
2009 +12.48% +44.31% +31.83%
2010 +3.58% +8.98% +5.40%
2011 -24.10% +1.71% +25.81%
2012 -16.07% +10.44% +26.51%
2013 -15.07% +0.84% +15.91%
2014 -6.03% +3.72% +9.75%
2015 -16.29% +4.35% +20.64%
2016 -2.85% +6.58% +9.43%
2017 +9.05% +3.75% -5.30%
2018 -10.29% +11.18% +21.47%
2019 -27.87% +9.15% +37.02%
2020 +31.94% +43.92% +11.98%
2021 -5.57% -8.98% -3.41%
2022 -14.47% +17.57% +32.05%
2023 -4.46% +18.17% +22.64%
2024 -3.57% +0.63% +4.20%

왜 이런 계절성이 나타날 수 있을까

계절성은 단일 원인으로 설명하기 어렵습니다. 다만 과거 시장에서 반복 관측된 메커니즘(가설)로는 다음이 자주 언급됩니다.

  • 연말·연초 자금 흐름: 연초 신규 자금 유입, 기관의 리밸런싱, 연간 성과 평가에 따른 포지션 조정
  • 실적 시즌의 집중: 1~4월은 연간 실적/가이던스 이슈가 가격에 반영되는 구간이 될 수 있음
  • 여름철 거래 감소: 거래량 감소 국면에서 변동성이 커지거나 방향성이 약해질 수 있음

이 분석을 활용하려면

“5월에 무조건 팔아라” 같은 규칙으로 쓰는 것은 위험합니다. 대신 다음처럼 활용 범위를 제한하는 것이 더 현실적입니다.

  • 위험 관리 신호로 사용: 5~10월 구간에 기대수익이 낮게 관측되었다면, 비중 축소·현금 비중 확대·분산 등으로 리스크를 관리
  • 국면 점검: 강한 상승장, 정책 전환기, 특정 업황(주도주)이 뚜렷한 시기에는 계절성이 약해질 수 있음
  • 거래비용 고려: 연 2회 리밸런싱도 비용이 누적되므로, 과도한 매매로 해석하지 않기
전략 제안: 11월부터는 공격적으로 비중을 늘리고, 4월부터는 현금 비중을 50% 이상 확보하는 것이 통계적으로 유리했습니다.

데이터 출처


본 글은 공개된 자료와 개인적 해석을 바탕으로 작성된 정보 제공 목적의 콘텐츠입니다.
특정 종목에 대한 매수·매도 권유나 투자 자문을 의미하지 않습니다.
모든 투자 판단과 그에 따른 책임은 독자 본인에게 있습니다.

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